Amibroker กับการพยากรณ์ตลาดหุ้น (Amibroker wih Correlation Coefficient Analysis)

Amibroker กับการพยากรณ์ตลาดหุ้น

 “ Market Sentiment ไม่มีใครจะชนะตลาด หากไม่รู้ว่า ตอนนี้เราอยู่ใน ณ ที่ใดของตลาด “

AMIBROKER : มีการพยากรณ์ดัชนีตลาดหุ้นด้วยวิธีการหลายรูปแบบ  อาทิ เช่น ใช้โปรแกรม R ในฟังก์ชั่นของตัวโปรแกรมที่จะคำนวณให้  หรือ บางคนก็จะใช้ผลตอบแทนในช่วงเวลาเดียวกันแต่ละปีมาหาค่าเฉลี่ยแล้วพยากรณ์ว่าดัชนีตลาดจะเป็นอย่างไร  คล้าย ๆ กับการพยากรณ์หุ้นขายเป็ดไก่ ว่าเฉลี่ยแต่ละปีในช่วงเทศกาลกินเจในแต่ละปี ราคาหุ้นขายเป็ดไก่จะเป็นอย่างไร และหลังจากหมดเทศกาลกินเจแล้ว หุ้นขายเป็ดไก่จะเป็นอย่างไร

การใช้ Correlation Coefficient Analysis ในการพยากรณ์ดัชนีตลาดหุ้น

Amibroker :  Correlation Coefficient Analysis  แสดงถึงความสัมพันธ์ของสองตัวแปร เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างค่า X และ Y มีค่าเป็นเท่าไหร โดยมี ช่วง (Range) อยู่ที่ -1 ถึง 1

เพิ่มคำอธิบายภาพ

  ความหมายของตัวเลข

• -1 ถึง -0.7 : Strong Negative (สองตัวแปรมีค่าไปคนละทางกัน เช่น จำนวนเงินเดือนที่เหลือ กับจำนวนครั้งของบริโภคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป)
• -0.69 ถึง -0.31: Weak Negative
• -0.3 ถึง 0.3: No Correlation (สองตัวแปรไม่มีความสัมพันธ์กัน)
• 0.31 ถึง 0.69 : Weak Positive
• 0.7 ถึง 1 : Strong Positive (สองตัวแปรมีค่าไปด้วยกัน เช่น อัตราการว่างงาน กับ 

         อัตราอาชญกรรมลักขโมย)

Amibroker : ตัวอย่างเช่น   ความสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงของ  ราคาหุ้น กับ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์  ซึ่งแสดงให้เห็นผลของการเปลี่ยนแปลงของค่าหนึ่ง เช่น ราคาหุ้นจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่าอีกตัวหนึ่ง เช่น ดัชนีตลาดหลักทรัพย์  หรือ ทางสถิติวิจัยเราก็จะใช้คำว่า ตัวแปรใดเป็นตัวแปรต้นและตัวแปรใดเป็นตัวตามแปรตาม   
 
Amibroker : ในสถานการณ์ปกติ  ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้เราสามารถทำนายหรือพยากรณ์ล่วงหน้าว่า ดัชนีตลาดหลักทรัพย์จะขึ้นหรือลงต่อนับจากวันที่ทำนาย  ส่วนในสถานการณ์ผิดปกติที่อาจจะมีตัวแปรอื่นที่แทรกเข้ามา อันนี้ศาสตร์แห่งการเอาตัวรอด คงน่าจะมาใช้ในการอธิบายการทำนายหรือการพยากรณ์แทน Correlation Coefficient Analysis  ได้ดีกว่าเยอะ



การใช้  Correlation Coefficient Analysis  กับการพยากรณ์ดัชนีตลาดหุ้นไทย

เราสามารถใช้ Correlation Coefficient Analysis  ใน 2 วิธีคือ

1.      ทำนายค่าดัชนีตลาดหุ้นในอนาคต

2.      หาความสัมพันธ์ของดัชนีตลาดและหุ้นทั้งสองตัวว่าเป็นไปในทิศทางใด 

โดยบทความต่อ ๆ ไป เราจะใช้ Amibroker เจาะลึกถึงวิธีการนำไปใช้ โปรดติดตาม....

ภัยร้ายของ SET100

AMIBROKER :  คำนิยาม ดัชนีราคา SET50 Index และ ดัชนีราคา SET100 เป็นดัชนีราคาหุ้นที่ใช้แสดงระดับและความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นสามัญ 50 และ 100 ตัวที่มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูง การซื้อขายมีสภาพคล่องสูงอย่างสม่ำเสมอ และมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อยผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

 

AMIBROKER :  คำนิยามข้างต้น ของ ตลท. ไม่ได้มีการระบุใด ๆ ว่า หุ้นที่ถูกบรรจุอยู่ใน SET100 คือ หุ้นพื้นฐานดีหรือหุ้นพื้นฐานไม่ดีแต่ประการใด  ถ้านักลงทุนที่ต้องการหุ้นที่มีสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้น การเลือกซื้อขายหุ้น SET100 ด้วยเหตุผลที่มีสภาพคล่องก็จะไม่แปลกแต่ประการใด

 

AMIBROKER :  แต่มีนักลงทุนส่วนใหญ่เข้าซื้อหุ้นกลุ่มนี้ โดยคิดว่าหุ้น SET100 เหล่านี้ เป็นหุ้นพื้นฐานดี   มาวันนี้เราจะมาแสดงข้อมูลอีกด้านหนึ่งของ SET100 กัน  กับ ภัยร้ายของหุ้น SET100 !

 

AMIBROKER :  การคาดการณ์ราคาหุ้นจะขึ้นหรือลง ไม่ว่านักลงทุนจะใช้การคาดการณ์แบบปัจจัยพื้นฐานหรือแบบทางเทคนิคอล ล้วนแล้วแต่ก็ไม่พ้นหลักเศรษฐศาสตร์ของราคาสินค้าโดยทั่วไป  ว่าด้วย หลักของ ความต้องการซื้อ (Demand) หรือ ความต้องการขาย (Supply)

ข้อมูลการซื้อขายหุ้น SET 100 ที่เผยแพร่อยู่ในเวปไซต์ตลาดหลักทรัพย์  ที่ไม่ได้ถูกแยกว่าปริมาณซื้อขายที่ปรากฎในเวปไซต์ตลาดหลักทรัพย์ว่า เป็น ปริมาณซื้อ และ ปริมาณขาย อย่างละเท่าใด และ นักลงทุนโดยทั่วไปจะใช้ปริมาณการซื้อขายในตารางนี้เป็นข้อมูลการซื้อขายรายวัน เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มของราคาในวันถัดไป

AMIBROKER : ข้อมูลการซื้อขายหุ้น SET 100ที่มาจากการเสียค่าสมาชิกของข้อมูล ที่แยกปริมาณซื้อขาย ว่าปริมาณซื้อ และ ปริมาณขาย เมื่อหักลบสุทธิแล้วเป็นเท่าใด  (แสดงรายสัปดาห์)

AMIBROKER : ข้อมูลการซื้อขายหุ้น SET 100  แบบ NVDR ข้อมูลการซื้อขายที่เผยแพร่อยู่ในเวปไซต์ตลาดหลักทรัพย์  ที่แยกปริมาณซื้อขาย ว่าปริมาณซื้อ และ ปริมาณขาย เมื่อหักลบสุทธิแล้วเป็นเท่าใด  (แสดงรายสัปดาห์)  ซึ่งข้อมูลปริมาณการซื้อขายนี้ แยกต่างหากออกจากปริมาณการซื้อขายประจำวันที่นักลงทุนทั่วไปใช้กัน

AMIBROKER : ข้อมูลการซื้อขายหุ้น SET 100  แบบ SHORTSELL ข้อมูลการขายชอร์ตที่เผยแพร่อยู่ในเวปไซต์ตลาดหลักทรัพย์   (แสดงรายสัปดาห์)

ซึ่งข้อมูลปริมาณการขายชอร์ตนี้ แยกต่างหากออกจากปริมาณการซื้อขายประจำวันที่นักลงทุนทั่วไปใช้กัน

 

AMIBROKER :  ข้อมูลการซื้อขาย SINGLE STOCK FUTURE ยอดสะสมคงค้าง Open Interest  ข้อมูลการซื้อขายสะสมคงค้างที่เผยแพร่อยู่ในเวปไซต์ตลาดหลักทรัพย์  ที่ไม่แยกปริมาณซื้อขาย ว่าเปิดฝั่ง Long สะสม หรือ เปิดฝั่ง Short สะสม เป็นปริมาณเท่าใด เมื่อหักลบสุทธิแล้วเป็นเท่าใด ซึ่ง SINGLE STOCK เหล่านี้ก็ล้วนแต่ประกอบด้วยหุ้น SET100 เกือบทั้งสิ้น!   โดยมีปริมาณคงค้างสุทธิมากกว่าปริมาณการซื้อขายทั่วไปรวมกับปริมาณการซื้อขายแบบ NVDR ในบางตัวหุ้นของในแต่ละวัน

AMIBROKER :  ข้อมูลการซื้อขาย ATO / ATC ข้อมูลการซื้อขายเมื่อเปิดและปิดตลาด จำนวนมหาศาลที่ซ่อนว่าเป็น ปริมาณซื้อ หรือ ปริมาณขาย ซึ่งในบางตัวหุ้นในบางวัน ก็มีปริมาณการซื้อขายแบบ ATO / ATC มากกว่าการซื้อขายปกติของวัน

 

AMIBROKER :  จากข้อมูลตารางข้างต้นทั้งหมด จะเห็นได้ว่าข้อมูลที่เราได้จากตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นปริมาณการซื้อขายนั้น ประกอบกับปริมาณการซื้อขายของหุ้น SET100 ก็มีหลายแบบทั้งที่เปิดเผยและไม่เปิดเผย  และไม่นับรวมกับ BIG LOT ที่นักลงทุนโดยทั่วไปจะไม่มีข้อมูลเหล่านี้เลย  เราจึงไม่สามารถใช้คาดการณ์แนวโน้มราคาหุ้นตามทฤษฏีของ Demand & Supply ได้เลย ยิ่งในภาวะตลาดซบเซา  ปริมาณซื้อขายหุ้นมีปริมาณไม่มาก ก็ยิ่งทำให้สามารถสร้างปริมาณการซื้อขายของอีกตลาดหนึ่งให้ไปมีผลในอีกตรงกันข้ามหรือมีผลด้านเดียวกันกับอีกตลาดหนึ่งคือตลาด Future  หรือตลาดหลักได้อย่างไม่ยากเย็นเลย  เพราะฉะนั้น SET100 จึงกลายเป็นหุ้นภัยร้ายที่ควรพิจารณาเข้าลงทุนอย่างระมัดระวังให้มากขึ้นกว่าเดิมในอดีต