AMIBROKER 1-2-3 Reversal Swing Trading Strategy

AMIBROKER : 1-2-3 Reversal Swing Trading Strategy

กลยุทธการเทรดแบบคาดการณ์การกลับตัว 1-2-3 เป็นรูปแบบการเทรดแบบ Price Action รูปแบบหนึ่ง ซึ่งเป็นพื้นฐานการเทรดระบบหุ้นกลับตัว  หนึ่งในกลยุทธการทำกำไรและการตัดขาดทุนไปพร้อม ๆ กัน

เราอาจใช้กลยุทธ์การเทรด  AMIBROKER : 1-2-3 BUYSELL ควบคู่ไปกับ Trendline ผสมผสานร่วมกับ Indicator พวก  MACD ,RSI ,Momentum หรืออื่นๆ มาช่วยยืนยันทิศทางในการเทรด

กลยุทธการเทรด แบบ AMIBROKER : 1-2-3 นี้  ก็จะคล้าย ๆ กับทฤษฎีแนวโน้ม โดยแบ่งเป็น 1-2-3 BUY และ 1-2-3 SELL ให้เราเทรดทั้งขาขึ้นและขาลงของแนวโน้ม

สิ่งสำคัญของการเทรด แบบ AMIBROKER : 1-2-3 นี้ก็คือ เมื่อวางกลยุทธการเข้าเทรด แล้ว ต้องตั้ง Take Profit และ Cut Loss ทุกครั้ง  โดยเป้าหมายที่จะ Take Profit จะต้องกว้างมากกว่าการ Cut Loss ดังนั้นการหา โมเมมตัม จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพื่อที่จะไม่ Take Profit  เร็วจนเกินไป

AMIBROKER : 1-2-3 BUY SETUP
จุดที่ 1 คือ จุดต่ำสุดของขาลง (Bottom)
จุดที่ 2  คือ เบรคราคาจุดที่ 1 สำเร็จ และ จุดต่ำสุดของจุดที่ 2 ต้องไม่ต่ำกว่าจุดต่ำสุดของจุดที่ 1 (Correction)
จุดที่ 3 คือ จุดนี้คือ การทดสอบ เพื่อยืนยัน BUY SETUP โดยจุดสูงสุดของจุดนี้ไม่จำเป็นต้องสูงกว่าจุดที่ 2 แต่จุดต่ำสุดของจุดนี้จะต้องไม่ต่ำกว่า จุดต่ำสุดของจุดที่ 1
มิฉะนั้นแล้วจะถือว่าไม่เข้าระบบ  และการ BUY เกิดขึ้นเมื่อสามารถเบรคจุดที่ 2 ได้สำเร็จ (Retests)

AMIBROKER : 1-2-3 Reversal Swing Trading Strategy

AMIBROKER : 1-2-3 SELL SETUP
จุดที่ 1 คือ จุดสูงสุดของขาขึ้น (UP)
จุดที่ 2  คือ จุดกลับตัวของราคาจากจุดที่ 1 และ จุดต่ำสุดของจุดที่ 2 ไม่ต่ำกว่าจุดต่ำสุดของจุดที่ 1 (Correction)
จุดที่ 3 คือ จุดนี้คือ การทดสอบ เพื่อยืนยัน SELL SETUP โดยจุดสูงสุดของจุดนี้ต้องไม่สูงกว่าจุดที่ 1   และการ SELL เกิดขึ้นเมื่อสามารถเบรคจุดต่ำสุดจุดที่ 2 ได้สำเร็จ (Retests)

AMIBROKER :  1-2-3 BUY-SELL สามารถเข้าซื้อได้เมื่อหุ้นเป็น Sideway โดยเข้าระบบไปตาม Horizontal Line Bottom-UP และออกจากระบบเมื่อจะผ่าน  Horizontal Line Up-Bottom

AMIBROKER :  1-2-3 BUY-SELL TIMEFRAMES  

หาก Timeframes ยิ่งเล็กเท่าไหร่ จุด 1-2-3 จะมีแท่งบาร์ที่เกิดซ้ำ ๆ กันยิ่งมากขึ้นเท่านั้น  ผู้ใช้ระบบ AMIBROKER : 1-2-3 จึงควรใช้ Timeframes ระดับ Week ขึ้นไป และหากใช้ถึงระดับ Month ความแม่นยำของระบบก็จะยิ่งมากขึ้นไปอีก

ระยะเวลาการถือครองหุ้น
Daily    10-40 วัน
Weekly    4-16 สัปดาห์
Monthly   2-12 เดือน

รูปแบบของแท่งบาร์ของระบบ AMIBROKER :  1-2-3
กราฟเส้น กราฟบาร์ กราฟแท่งเทียน Point & Figer และ Renko สามารถนำมาใช้ในระบบ 1-2-3 ได้ทั้งสิ้น  โดยระบบ AMIBROKER : 1-2-3 แนะนำให้ใช้กราฟเส้น เฉพาะ Timeframe Weekly หรือ Month เท่านั้น

เทคนิคพิเศษในการเข้าระบบ AMIBROKER :  1-2-3
ระบบ AMIBROKER : 1-2-3 แนะนำผู้ใช้ระบบนี้ หากไม่ต้องการไปแย่งซื้อแย่งขายกับฝูงชนในตลาด
ก็ให้ตั้งซื้อ หรือขาย ก่อน 2 ช่อง ก่อนที่จะเกิดการเบรคเอ้าท์ ด้วยเงินจำนวนเพียงเล็ก ๆ ก่อน
หรือเราอาจตั้งใน Settrade Condition แทนก็ได้หากต้องการให้เบรคเอ้าท์เกิดขึ้นจริง

Amibroker กับการพยากรณ์ตลาดหุ้น (Amibroker wih Correlation Coefficient Analysis)

Amibroker กับการพยากรณ์ตลาดหุ้น

 “ Market Sentiment ไม่มีใครจะชนะตลาด หากไม่รู้ว่า ตอนนี้เราอยู่ใน ณ ที่ใดของตลาด “

AMIBROKER : มีการพยากรณ์ดัชนีตลาดหุ้นด้วยวิธีการหลายรูปแบบ  อาทิ เช่น ใช้โปรแกรม R ในฟังก์ชั่นของตัวโปรแกรมที่จะคำนวณให้  หรือ บางคนก็จะใช้ผลตอบแทนในช่วงเวลาเดียวกันแต่ละปีมาหาค่าเฉลี่ยแล้วพยากรณ์ว่าดัชนีตลาดจะเป็นอย่างไร  คล้าย ๆ กับการพยากรณ์หุ้นขายเป็ดไก่ ว่าเฉลี่ยแต่ละปีในช่วงเทศกาลกินเจในแต่ละปี ราคาหุ้นขายเป็ดไก่จะเป็นอย่างไร และหลังจากหมดเทศกาลกินเจแล้ว หุ้นขายเป็ดไก่จะเป็นอย่างไร

การใช้ Correlation Coefficient Analysis ในการพยากรณ์ดัชนีตลาดหุ้น

Amibroker :  Correlation Coefficient Analysis  แสดงถึงความสัมพันธ์ของสองตัวแปร เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างค่า X และ Y มีค่าเป็นเท่าไหร โดยมี ช่วง (Range) อยู่ที่ -1 ถึง 1

เพิ่มคำอธิบายภาพ

  ความหมายของตัวเลข

• -1 ถึง -0.7 : Strong Negative (สองตัวแปรมีค่าไปคนละทางกัน เช่น จำนวนเงินเดือนที่เหลือ กับจำนวนครั้งของบริโภคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป)
• -0.69 ถึง -0.31: Weak Negative
• -0.3 ถึง 0.3: No Correlation (สองตัวแปรไม่มีความสัมพันธ์กัน)
• 0.31 ถึง 0.69 : Weak Positive
• 0.7 ถึง 1 : Strong Positive (สองตัวแปรมีค่าไปด้วยกัน เช่น อัตราการว่างงาน กับ 

         อัตราอาชญกรรมลักขโมย)

Amibroker : ตัวอย่างเช่น   ความสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงของ  ราคาหุ้น กับ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์  ซึ่งแสดงให้เห็นผลของการเปลี่ยนแปลงของค่าหนึ่ง เช่น ราคาหุ้นจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่าอีกตัวหนึ่ง เช่น ดัชนีตลาดหลักทรัพย์  หรือ ทางสถิติวิจัยเราก็จะใช้คำว่า ตัวแปรใดเป็นตัวแปรต้นและตัวแปรใดเป็นตัวตามแปรตาม   
 
Amibroker : ในสถานการณ์ปกติ  ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้เราสามารถทำนายหรือพยากรณ์ล่วงหน้าว่า ดัชนีตลาดหลักทรัพย์จะขึ้นหรือลงต่อนับจากวันที่ทำนาย  ส่วนในสถานการณ์ผิดปกติที่อาจจะมีตัวแปรอื่นที่แทรกเข้ามา อันนี้ศาสตร์แห่งการเอาตัวรอด คงน่าจะมาใช้ในการอธิบายการทำนายหรือการพยากรณ์แทน Correlation Coefficient Analysis  ได้ดีกว่าเยอะ



การใช้  Correlation Coefficient Analysis  กับการพยากรณ์ดัชนีตลาดหุ้นไทย

เราสามารถใช้ Correlation Coefficient Analysis  ใน 2 วิธีคือ

1.      ทำนายค่าดัชนีตลาดหุ้นในอนาคต

2.      หาความสัมพันธ์ของดัชนีตลาดและหุ้นทั้งสองตัวว่าเป็นไปในทิศทางใด 

โดยบทความต่อ ๆ ไป เราจะใช้ Amibroker เจาะลึกถึงวิธีการนำไปใช้ โปรดติดตาม....