cookieChoices = {};
สอน Amibroker: 2015
Amibroker กับชาร์ตหุ้นเรียลไทม์ (Real Time)
Amibroker สามารถดูกราฟรายนาทีผ่านการโหลดดาต้าเรียลไทม์จากแหล่งดาต้าต่างประเทศ เราสามารถโหลดดาต้ารายนาทีมาใช้ได้ ฟรี ผ่านการใช้โปรแกรม Amibroker ซึ่งสามารถโหลดได้ทั้ง รายนาที และรายวัน รวมท้ั้งสามารถโหลดข้อมูลปัจจัยพื้นฐานของตัวหุ้น (Fundamental Data) เช่น ผลกำไร , P/E และข้อมูลพื้นฐานอื่น ๆ มาใช้เพื่อการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานพร้อมกันกับเทคนิคอลนั่นเอง
สอบถามเพิ่มเติมข้อมูลดาต้าเรียลไทม์ ได้จาก คอร์สการลงทุนหุ้นแบบ หุ้นแนำตลาด (Leading Stock)
การค้นหาหุ้นที่มีปริมาณการซื้อขายมากขึ้นผิดปกติ มักจะเป็นระบบ การสแกนค้นหาหุ้นที่นักลงทุนในบ้านเรานิยมใช้กันมากขึ้นในปัจจุบัน
Amibroker จะช่วยให้คุณค้นหาหุ้นที่มีวอลุ่มซื้อขายผิดปกติ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเราสแกนค้นหาหุ้นที่มีปริมาณการซื้อขายมากผิดปกติ เราก็จะได้ผลตามตัวอย่างในตารางด้านล่าง
Ticker
Date/Time S M %VOL
Vol M(B)
Vol1 D(B) Close
RSI MACD
TREND
CPR
8/20/15
BUY
BUY
79.23
41,242,676
324,785,088
5.50
76.45
0.07
0.45
NDR
8/20/15
BUY
0
22.58
144,489,456
995,323,264
4.70
63.95
0.00
0.60
MPG
8/20/15 0 0 18.38 5,389,612 23,902,616 1.56 56.36 -0.01 -0.74
JSP
8/20/15 0 0 8.65 58,668,176 65,467,408 1.51 33.08 -0.04 -0.44
NCL
8/20/15 0 0 8.31 5,092,118 18,036,948 2.06 37.14 -0.20 -1.94
MBAX
8/20/15 0 0 7.54 6,300,141 14,749,580 5.80 70.58 0.20 -0.35
UWC
8/20/15 0 0 2.65 55,847,928 105,434,192 0.51 34.24 -0.03 -1.21
KIAT
8/20/15 0 0 2.20 82,707,024 129,262,280 1.13 50.01 -0.01 -0.02
PYLON
8/20/15 0 0 1.50 19,528,166 21,080,800 10.40 40.73 -0.23 1.00
จากตารางจะเห็นได้ว่า Amibroker ค้นหาหุ้นที่มีวอลุ่มซื้อขายมากขึ้นพร้อมแจงรายละเอียดต่าง ๆ ให้กับผู้ใช้เพื่อการตัดสินใจว่า เมื่อมีหุ้นที่มีวอลุ่มเข้ามาพร้อมกันหลาย ๆ ตัว เราควรจะเลือกซื้อหุ้นตัวไหน
หุ้นที่เราสนใจมี 3 ตัวเลือก โดยเมื่อเปรียบเทียบกันแบบภาพรวมหลายตัวหุ้นพร้อมกัน เราอาจจะไม่เห็นอะไรเด่นชัดเท่าใดนัก แต่เมื่อเราเลือกวิเคราะห์หุ้นเป็นรายตัว เราก็จะได้ผลตามตาราง
Ticker
Date/Time S M %VOL Vol1M(B) Vol1D(B) Close
RSI
MACD TREND
NDR
9/4/15 0 0 1.74 372,498,816 280,809,696 4.62 58.51 0.12 -0.18
NDR
9/3/15 0 0 3.31 371,197,280 338,618,176 4.66 59.43 0.10 -0.54
NDR
9/2/15
BUY
0 15.57 362,930,816 1,606,138,240 4.88 64.60 0.08 0.32
NDR
9/1/15
BUY
0 6.42 226,564,592 511,595,232 4.26 54.17 0.01 0.74
NDR
8/31/15 0 0 2.34 192,636,288 184,634,272 4.22 53.35 -0.00 0.66
NDR
8/28/15 0 0 3.09 189,029,680 168,514,784 4.02 49.10 -0.02 0.46
NDR
8/27/15 0 0 2.15 186,228,912 84,571,600 4.00 48.67 -0.02 0.38
NDR
8/26/15 0 0 9.85 191,152,976 371,223,296 4.02 49.06 -0.01 0.30
NDR
8/25/15 0 0 3.71 167,270,928 138,653,648 3.98 48.29 -0.01 0.14
NDR
8/24/15 0 0 2.34 165,247,728 83,737,840 3.82 45.24 -0.00 -0.16
NDR
8/21/15 0 0 8.91 168,439,344 361,038,816 4.32 54.60 0.02 0.24
NDR
8/20/15
BUY
0
22.58
144,489,456
995,323,264
4.70
63.95
0.00
0.60
NDR
8/19/15 0 0 1.00 55,873,232 36,764,504 3.92 46.50 -0.06 -0.20
หุ้นตัวแรก MBAX แม้จะมีวอลุ่มผิดปกติถึง 7 เท่า และมีค่า RSI ถึง 70 แต่กลับไม่มีสัญญาณ Buy Signal ในการทำจุดสูงสุดใหม่ของราคาได้เลย หุ้นตัวที่่ 2 NDR แม้จะมีวอลุ่มผิดปกติถึง 22 เท่า และมีค่า RSI ถึง 63 และมีสัญญาณ Buy Signal ในการทำจุดสูงสุดใหม่ของราคาในระยะสั้น และค่าต่าง ๆ
เมื่อเปรียบเทียบกับ CPR หุ้นตัวที่ 3 แตกต่างกันเพียงเล็กน้อยเท่านั้น และดูดีกว่าหากเราจะเป็นคนที่ไม่กล้าซื้อเมื่อ RSI Overbought >70 แต่บทสรุป CPR กลับเป็นตัวที่ราคาวิ่งเมื่อเวลาผ่านไป เพราะและมีสัญญาณ Buy Signal ในการทำจุดสูงสุดใหม่ของราคาในระยะสั้นและระยะกลาง และมีอัตราเร่งของความแรงทางสัญญาณทางเทคนิคที่เหนือกว่า ซึ่งเราจะเห็นได้ว่า การมองแค่วอลุ่มที่ผิดปกติ หรือหุ้นที่มี RSI สูง ๆ อาจจะยังไม่ใช่สัญญาณซื้อที่ดี ผู้ลงทุนควรวิเคราะห์สัญญาณอื่น ๆ ร่วมด้วยเพื่อการตัดสินใจเพิ่มเติมในการหาจุดเข้าซื้อแบบมีวอลุ่มเข้าผิดปกติ
Ticker
Date/Time
S
M
%VOL
Vol1M(B)
Vol1D(B)
Close
RSI
MACD
TREND
CPR 9/4/15
0 0 1.77 593,383,296 424,574,464 8.50 70.71 1.19 2.65
CPR 9/3/15
0 0 1.08 590,552,640 236,958,784 8.40 70.25 1.16 2.45
CPR 9/2/15
0 0 5.05 604,485,632 394,332,928 8.40 70.25 1.11 2.65
CPR 9/1/15
BUY BUY 31.12 601,563,776 1,827,701,248 8.90 75.31 1.03 3.05
CPR 8/31/15
BUY BUY 27.20 453,441,312 1,536,403,456 9.55 82.47 0.86 3.80
CPR 8/28/15
BUY BUY 25.35 325,746,528 975,142,400 7.40 75.24 0.57 1.05
CPR 8/27/15
BUY BUY 68.77 246,864,656 535,522,752 6.05 67.39 0.41 -0.15
CPR 8/26/15
BUY BUY 159.43 207,308,320 944,039,936 6.40 72.95 0.33 1.60
CPR 8/25/15
0 0 84.58 124,358,568 352,170,912 4.96 60.48 0.20 -0.49
CPR 8/24/15
0 0 31.22 96,117,712 121,104,520 4.62 56.03 0.16 -0.88
CPR 8/21/15
BUY BUY 117.84 89,371,544 529,252,032 5.35 72.23 0.16 -0.35
CPR 8/20/15
BUY BUY 79.23 41,242,676 324,785,088 5.50 76.45 0.07 0.45
CPR 8/19/15
0 0 6.98 11,064,449 22,044,606 4.24 56.75 -0.05 -1.26
CPR 8/18/15
BUY 0 16.04 9,623,531 37,399,264 4.02 49.96 -0.08 -0.24
CPR 8/17/15
0 0 10.20 6,586,312 24,841,748 4.20 56.72 -0.10 -0.90
CPR 8/14/15
0 0 1.45 4,655,947 3,257,260 3.88 44.26 -0.14 -1.32
CPR 8/13/15
0 0 1.59 4,843,681 3,534,264 3.82 41.32 -0.15 -0.20
เมื่อเราใช้โปรแกรมดูชาร์ตหุ้นโดยทั่วไป เราก็มักจะได้ดูแต่เพียงกราฟราคาขึ้นลงรายวันเพียงเท่านั้น แต่ความสามารถของ Amibroker เหนือกว่าโปรแกรมชาร์ตหุ้นโดยทั่วไป เราสามารถเอาค่าการคำนวณจากราคาปิดรายวันมาแจกแจงความถี่เป็นตัวเลขทางสถิติเพื่อการวิเคราะห์ในรูปแบบตาราง วันนี้เราจะมาสำรวจสภาพตลาดหลักทรัพย์ไทยกันค่าตัวเลขสถิติคำนวณตั้งแต่ต้นปี 58 ถึง 4 ก.ย.58
SECTOR
DATE
HIGH
RSI
%CHANGE
TREND
HELTH 9/4/15 -1.44
62.10 21.75 438.85
ETRON 9/4/15 -15.66 52.92 16.40 -106.45
IMM 9/4/15 -10.27 56.91 12.49 0.84
FIN 9/4/15 -17.79 49.64 11.89 -215.96
CONMAT 9/4/15 -8.15 50.35 11.68 -349.00
CONS 9/4/15 -15.66 51.42 6.88 -0.02
PETRO 9/4/15 -24.50 43.77 6.56 -30.96
TOURISM 9/4/15 -13.45 49.65 3.42 -1.09
INSUR 9/4/15 -14.67 40.39 0.71 -712.20
COMM 9/4/15 -12.33 55.60 0.19 530.60
TRANS 9/4/15 -16.76 44.61 -4.97 -12.47
MINE 9/4/15 -50.92 44.74 -7.31 -2.24
SET 9/4/15 -18.17 44.92 -7.58 -161.48
AUTO 9/4/15 -33.21 47.47 -8.39 -53.80
PROF 9/4/15 -101.45 46.96 -10.23 -154.47
ICT 9/4/15 -18.76 45.94 -10.49 -21.59
PROP 9/4/15 -29.28 47.77 -11.54 -36.04
HOME 9/4/15 -48.89 51.41 -11.58 -4.29
ENERG 9/4/15 -39.40 36.60 -12.88 -3,617.50
PKG 9/4/15 -28.55 40.59 -13.46 -514.36
FOOD 9/4/15 -28.12 40.38 -14.93 -1,269.16
FASHION 9/4/15 -26.73 43.08 -15.74 -94.85
PAPER 9/4/15 -63.84 44.92 -16.51 -241.93
MAI 9/4/15 -40.69 49.18 -19.58 -125.46
MEDIA 9/4/15 -36.84 44.14 -19.64 -12.71
BANK 9/4/15 -53.36 46.16 -19.75 -123.53
PERSON 9/4/15 -42.24 30.26 -21.29 -169.68
AGRI 9/4/15 -43.67 36.51 -21.77 -26.27
STEEL 9/4/15 -88.51 37.53 -33.61 -11.59
จะเห็นได้ว่าสภาพตลาดรวมของตลาดหลักทรัพย์ไทยให้ผลตอบแทน SET -7.58% และแม้ตลาดเป็นขาลง แต่มีกลุ่มธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนบวก
สูงสุดคือ หมวดโรงพยาบาล 21.75% และมีกลุ่มธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนลบกว่าตลาดสูงสุด คือ หมวดเหล็ก -33.61% และแม้หลายกลุ่มธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนยังเป็นบวก แต่ก็มีแนวโน้มเป็นขาลงโดยส่วนใหญ่เมื่อเราพิจารณาจากตารางในช่อง TREND
และจากผลตารางจะเห็นได้ว่า แต่ละกลุ่มธุรกิจมีผลตอบแทนติดลบลงจากจุดสูงสุดในรอบปี
เฉลี่ยถึง -33% เมื่อเราพิจารณาจากตารางในช่อง HIGH ในขณะที่ SET ติดลบลงจากจุดสูงสุดในรอบปีถึง -18.17%
แต่ในสภาพตลาดขาลง เรายังสามารถค้นหุ้นนำตลาดได้ด้วย Amibroker
ค่าตัวเลขสถิติคำนวณตั้งแต่ต้นปี 58 ถึง 4 ก.ย.58
STOCK
Close
High
%Change
Profit Q2
YoY Q2
QoQ Q2
Trend
Market
SECTOR
TASCO 26.50 -2.83 307.69
12.47 83,483.77 -7.16 15.90 SET CONMAT
TAKUNI 11.00 -16.36 284.62
2.30 -67.45 4.60 MAI RESOURC
CPR 8.50 -23.53 191.10
10.77 25.38 -7.26 2.65 MAI INDUS
APCS 6.75 -10.37 190.95
0.54 3.19 SET AUTO
STAR 7.60 -6.58 173.38
-43.90 2.76 MAI PROPCON
GL 14.80 -9.46 164.29
21.35 1,108.24 10.95 3.50 SET FIN
TRC 2.10 -21.90 151.81
6.94 -9.98 -30.27 0.24 SET CONS
PTG 14.70 -10.20 149.15
1.18 21.56 3.73 3.80 SET100 ENERG
LIVE 0.80 -16.25 142.42
7.22 0.41 SET
MEDIA
ARROW 14.80 -8.11 121.81
19.14 48.31 -2.02 6.83 MAI PROPCON
LIT 7.60 -19.74 117.14
36.99 5.82 0.77 3.56 MAI Fincial
TAPAC 6.55 -19.08 115.46
0.90 -21.16 -85.40 2.87 MAI INDUS
TIPCO 13.20 -15.15 106.25
18.33 -9.72 5.85 SET FOOD
SPA 8.15 -17.79 98.78
18.85 -6.31 3.19 MAI SERVICE
ABICO 10.70 -152.34 94.55
16.53 -5.97 -24.33 -4.40 MAI Agro
ASIMAR 3.40 -21.76 88.89
12.19 0.94 1.26 SET TRANS
TLUXE 5.95 -130.25 88.29
1.33 -40.63 0.35 SET AGRI
FSMART 13.90 -10.07 82.89
16.63 4.63 2.20 MAI SERVICE
BH 243.00 -7.00 75.45
19.01 15.31 -13.05 87.50 SET100 HELTH
UNIQ 19.90 -4.52 71.55
7.30 48.73 1.66 5.40 SET100 CONS
KC 3.08 -283.12 70.17
-7.68 -0.22 SET PROP
THIP 215.00 -8.84 67.97
12.64 138.78 36.14 81.00 SET PKG
KKC 3.98 -11.56 63.53
2.72 -6.42 7.77 1.30 SET IMM
ILINK 22.20 -3.60 63.24
8.76 18.00 -23.79 6.12 MAI TECH
VNG 12.40 -16.13 63.16
14.70 203.32 39.98 4.65 SET CONMAT
VTE 4.00 -14.50 60.75
0.36 -95.09 1.09 MAI PROPCON
FORTH 9.35 -19.79 58.47
10.17 269.96 34.94 3.55 SET ICT
CWT 3.20 -131.25 58.42
1.71 -31.00 -2.00 SET AUTO
BRR 11.80 -20.34 56.29
11.08 11.84 3.60 SET FOOD
SAMCO 4.46 -82.74 55.94
-0.42 -0.18 SET PROP
KCE 51.75 -14.01 54.48
16.01 -3.70 -7.67 -2.00 SET100 ETRON
TSI 0.75 -141.94 54.34
0.64 -96.02 -0.36 SET INSUR
SYNEX 4.26 -15.49 51.06
1.68 268.22 7.79 1.28 SET ICT
SAWAD 36.25 -18.32 50.31
32.96 21.80 -3.44 -2.96 SET100 FIN
จากตารางในช่อง %Change เราจะพบเจอกับหุ้นนำตลาด
ที่ให้ผลตอบแทนมากกว่า 100% ในตลาดขาลง และหุ้นส่วนใหญ่ยังเป็นแนวโน้มขาขึ้น โดยเมื่อเราพิจารณาตัวเลขผลประกอบการ
กำไรและการเติบโตกำไรของหุ้น ก็จะเห็นได้ว่าบริษัทที่มีผลประกอบการที่ดี
ก็มักจะทนทานกับสภาพของตลาดขาลงได้ดีกว่าที่หุ้นที่มีผลประกอบการขาดทุน
ดังตารางด้านล่าง ซึ่งเป็นหุ้นที่ให้ผล % เปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นติดลบสูงสุดของหุ้นทั้งตลาด และติดลบจากจุดสูงสุดภายในรอบปีหลายร้อยเปอร์เซ็นต์ จากการวิเคราะห์สภาพตลาดด้วยการแจกแจงเป็นตารางตัวเลขก็จะทำให้เราสามารถเข้าใจสภาพการณ์ที่เกิดขึ้น และปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนเป็นระยะ ๆ ให้สอดคล้องกับสภาพตลาดเพื่อลดความเสี่ยงกับผลตอบแทนที่จะได้รับ
นักลงทุนควรสำรวจสภาพตลาดรวม และสภาพอุตสาหกรรมและธุรกิจเป็นระยะ ๆ เพื่อมองทิศทางและแนวโน้มของตลาด โดยไม่มุ่งเน้นมองหุ้นรายตัวแค่สัญญาณซื้อขายที่เกิดขึ้นรายวัน ก็จะทำให้นักลงทุนมีผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นที่ดีขึ้นแน่นอน
Ticker
Close
HIGH
%Change
Profit Q2
YoY
QoQ
Trend
Market
SECTOR
AF 0.79 -2,558.23 -94.73 -34.52 -15.01 MAI Fincial
NPP 1.88 -251.78 -53.92 -16.05 -0.48 SET
PKG
NOK 6.95 -140.29
-46.12 -4.47 -4.85 SET100 TRANS
RWI 2.86 -347.55 -54.24 -0.57 -2.84 MAI INDUS
EVER 1.28 -257.81 -58.71 -6.02 -0.82 SET PROP
SAMART 22.10 -104.75 -41.84 5.60 -10.81 -1.61 -9.65 SET100 ICT
DIMET 6.85 -197.81 -50.36 -7.73 -1.45 MAI PROPCON
RML 1.08 -114.81 -42.55 16.28 -27.15 -15.26 -0.64 SET100 PROP
UPA 1.60 -531.25 -74.40 -146.76 -0.78 MAI TECH
UWC 0.42 -644.05 -82.22 7.60 9.49 7.38 -0.89 MAI RESOURC
TEAM 1.80 -157.78 -46.11 -12.67 -1.14 SET ETRON
SMART 2.28 -15 -46.73 -4.62 -2.04 MAI PROPCON
TH 1.19 -192.44 -46.40 -116.29 -1.33 SET MEDIA
PAF 3.64 -101.92 -45.26 1.38 -94.04 0.48 SET FASHION :
SSI 0.09 -322.22 -67.86 -27.16 -0.13 SET SETSTEEL
GJS 0.22 -40 -63.33 -8.60 -0.28 SET SETSTEEL
FER 1.13 -383.96 -63.78 -2.01 -1.81 SET ICT
GENCO 1.70 -305.88 -43.33 -9.90 -2.50 SET PROF
ABC 0.54 -369.35 -66.62 -216.36 -1.01 SET FASHION
GRAND 1.05 -166.17 -42.17 -24.49 -0.46 SET TOURISM
AJD 1.49 -252.35 -62.94 1.34 -53.47 -41.53 0.43 SET HOME
GFPT 8.55 -150.29 -51.14 4.86 -53.23 -12.68 -3.55 SET100
AGRI
ACD 2.02 -558.42 -70.94 -14,337.41 -1.08 SET TOURISM
UREKA 0.93 -230.90 -45.70 -35.87 -0.51 MAI INDUS
PAE 0.30 -27 -57.14 -11.50 -0.22 SET CONS
SIM 1.69 -139.05 -47.84 4.10 -50.58 -4.95 -0.97 SET100 ICT
SAM 1.22 -140.98 -42.45 2.55 -50.75 -0.52 SET SETSTEEL
BSM 0.65 -193.53 -41.24 -0.84 -0.42 MAI PROPCON
GEL 0.65 -109.23 -40.91 3.06 -50.45 441,320.06 -0.22 SET CONMAT
POLAR 0.13 -1,674.83 -92.76 -181.57 -0.39 SET PROP
MAX 0.20 -537.03 -73.91 -7.88 -0.02 SET SETSTEEL
SEAOIL 6.05 -128.62 -42.41 -0.12 -2.90 MAI RESOURC
GSTEL 0.27 -437.04 -64.00 -9.21 -0.28 SET SETSTEEL
JUBILE 19.50 -125.64 -42.65 8.39 -35.85 10.58 -1 MAI Consump
CGD 1.26 -179.37 -40.57 -90.30 -0.09 MAI PROPCON