Amibroker กับการสแกนหาสัญญาณซื้อขายหลาย ๆ ระบบพร้อมกัน

นักเล่นหุ้นที่มีระบบ System Trade ของตัวเองหลายระบบ เพื่อเป็นจุดซื้อขาย เช่น ระบบสแกนหา Vol เข้า, สแกนหา MACD>0, ระบบ Moving Average และอื่น ๆ อาจจะประสบความยุ่งยากในการที่จะต้องเปิดใช้หลาย ๆ ระบบ สลับไปสลับมาเพื่อสแกนหุ้น  แล้วก็ได้หุุ้นมาหลายตัวจากหลายระบบ และสัญญาณเทคนิคคอลก็มักขัดแย้งกัน เช่น สัญญาณบางตัวให้ซื้อ  แต่บางตัวกลับให้ขาย ซะงั้น?? เวรกรรมของมนุษย์เทคนิคอลแท้ ๆ !

Amibroker สามารถรวมหลาย ๆ ระบบสัญญาณซื้อขายไว้เป็นระบบเดียว ให้ผู้ใช้สแกนแค่ระบบเดียว  แต่จะเห็นได้ว่า Amibroker ยังแสดงรายละเอียดให้ผู้ใช้ได้ครบว่า สัญญาณซื้อเกิดขึ้นที่ระบบใดบ้างก็จะให้สัญญาณซื้อคือ เลข 1

ยิ่งไปกว่านั้น Amibroker ยังแจงในรายละเอียดเป็นตัวเลขของค่าสัญญาณทางเทคนิคของหุ้นแต่ละตัว เมื่อเปรียบเทียบกันว่า ณ จุดที่มีสัญญาณซื้อเกิดขึ้นพร้อมกันของหุ้นหลายตัว เราควรจะเข้าซื้อหุ้นตัวไหนและตัวไหนเราควรตัดทิ้งไป  เช่น สแกนหุ้นวันที่ 27/7/58 หุ้นตัวที่น่าจะน่าสนใจก็คือ VNG , ASIAN และ LIVE 

Amibroker กับ หลักการจัดการความเสี่ยง (Risk Management) การบริหารหน้าตักเงินทุน (Money Management)

หลักการจัดการความเสี่ยง (Risk Management)  การบริหารหน้าตักเงินทุน (Money Management) และหลักจิตวิทยาการลงทุน (The Psychology of Investing)  เป็นสิ่งที่สำคัญมากกว่าความแม่นยำระบบสัญญาณการซื้อขาย (Trading System) และการทดสอบผลย้อนหลัง (Backtesting) ที่เป็นแค่ความน่าจะเป็น  แต่นักลงทุนบ้านเรากลับมีความรู้ด้านนี้น้อยมาก โดยมุ่งจะหาแต่เพียงความแม่นยำของสัญญาณซื้อขายกันซะเป็นส่วนมาก

 Amibroker สามารถบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) และบริหารหน้าตักเงินทุน (Money Management) ให้กับผู้ใช้งานได้อย่างสะดวกสบายได้ภายในตัวโปรแกรมเอง  

โดย ณ จุดที่เราซื้อ หุ้น TUF ที่ราคา 20 บาทและเงินทุนของพอร์ตเราคือ 60,000 บาท โปรแกรมจะคำนวณขนาด (Position Size) และจุดเสี่ยง  (Risk) ที่เราจะซื้อหุ้นให้อัตโนมัติ  ตามที่ยกมาเป็นตัวอย่าง คือ

แบบที่ 1 Percent Volatility คำนวณหาขนาดหุ้นแบบ จำกัดความเสี่ยงที่ Risk 1% ของพอร์ต โดยคำนวณหาขนาดการลงทุน จากตัดขาดทุนจากความผันผวนของราคาหุ้น (ATR)

แบบที่ 2 Percent Risk คำนวณหาขนาดหุ้นแบบ จำกัดความเสี่ยงที่ Risk 1% ของพอร์ต โดยคำนวณหาขนาดการลงทุน จากตัดขาดทุน เป็น % ของผลขาดทุนที่เรายอมรับได้

แบบที่ 3 Fixed Dollar คำนวณหาขนาดหุ้นแบบ จำนวนซื้อเท่า ๆ กันของเงินลงทุน ในที่นี่ก็คือ 10% ของพอร์ต

โดยขนาดการลงทุน (Position Size) ที่คำนวณได้ทั้ง 3 แบบจะมีจำนวนหุ้นที่ให้เราซื้อขนาดใกล้เคียงกัน แต่เมื่อราคาเคลื่อนไหวผันผวนและขนาดของเงินลงทุนเปลี่ยนแปลงไป  จำนวนหุ้นและจุด Stop Loss ก็จะไม่ใกล้เคียงกันมากนัก 

นอกจากนี้เรายังสามารถเห็นจุด Risk หรือ จุด Stop Loss ณ จุดที่เราเข้าซื้อ และจุดเผื่อป้องกันความเสี่ยงของราคาหุ้นแบบปกป้องผลกำไรได้ต่อไปในอนาคตได้ทั้งแบบความเสี่ยงแบบความผันผวนของราคาหุ้น (Percent Volatility) และ จุดตัดขาดทุนที่เรายอมรับได้ (Percent Risk)  โดยผู้ใช้สามารถเลือกปรับพารามิเตอร์ได้ตามความเสี่ยงที่ผู้ใช้ยอมรับได้  เช่น 2% หรือ 3% ของพอร์ตและสามารถปรับขนาดพอร์ตขึ้นลงได้จากพอร์ตของเราที่ขึ้นลง เพื่อคำนวณขนาดการลงทุนของหุ้นตัวใหม่ (Portfolio) ที่เราจะเข้าซื้อต่อไปในอนาคต 

และหลักการบริหารเงินแบบต่าง ๆ ที่ได้ยกตัวอย่างแสดงให้เห็น ผลตอบแทนและความเสี่ยงที่จะได้รับ แสดงให้เห็นดังภาพด้านบน

Amibroker กับหุ้นเติบโต Growth Stock (CAN SLIM)

ตลาดหุ้นครึ่งปีแรกของปี 2558 เต็มไปด้วยความผันผวน นักลงทุนส่วนใหญ่พากันขาดทุน

หลายคนพากันร้องหา Auto System Trade (ระบบเทรดด้วยคอมพิวเตอร์)  และ/หรือ หาระบบที่แม่นที่สุดที่จะทำกำไรให้กับตนเอง  พยายามจะหาสิ่งที่คิดว่าถูกต้องสมบูรณ์แบบที่สุด ด้วยการ Backtest ระบบต่าง ๆ มากมาย ! แม้กระทั่งพยายามนับคลื่น นับศอกกันแล้วก็ตาม 

จากประสบการณ์การสอนของผู้สอน พบ ผู้เรียนทุกคนส่วนใหญ่ขาดทุนเกือบหมดทุกคนจริง ตามที่เราเคยได้ยินกันมาว่าคนส่วนใหญ่ในตลาดขาดทุน        และทุกคนใช้เทคนิคคอลเป็นทุกคน 

อ่านหนังสือการลงทุนทั้งแนว VI และเทคนิคอล เข้าเรียนคอร์สต่าง ๆ ที่เปิดสอนกันมากมาย แล้วเราก็พากันขาดทุน  

เรามากันผิดทางหรือเปล่า ??? (Studying Smart NOT Studying Hard) คงเป็นสิ่งที่เราทุกคนคงต้องทบทวน

วันนี้จะแนะนำให้พวกเรา Back to the Basic ด้วยเส้นค่าเฉลี่ยพื้นฐาน Moving Average และหุ้นที่เป็น Growth Stock

Amibroker เป็นโปรแกรมเพื่อการวิเคราะห์หุ้นที่ผสมผสานทั้งข้อมูลทางด้านเทคนิคอลและ
ข้อมูลอื่น ๆ ของตัวหุ้นเพื่อการวิเคราห์หุ้นเข้าไว้ด้วยกัน  ซึ่งแตกต่างจากโปรแกรมชาร์ตทั่วไปที่เราเคยใช้กัน

เมื่อเรานำเข้าข้อมูลของหุ้นจากแหล่งอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากราคาปิดประจำวันเข้าใส่ใน Amibroker และทำการสแกนสัญญาณซื้อขายตามปกติโดยตัวโปรแกรมเอง  โดยมีระบบเข้าซื้อแค่ เส้นค่าเฉลี่ย Moving Average และมีตัวกรองสัญญาณคือ หุ้นนั้นต้องผลประกอบการในอัตราที่สูง หรือนักลงทุนอาจเลี่ยงไม่เข้าซื้อหุ้นที่มีหนี้สินต่อทุน (D/E) ที่สูงจนเกินไป  และมีสัญญาณขายออกด้วยเส้นค่าเฉลี่ย Moving Average เช่นเดียวกัน

ตารางผลการวิเคราะห์จากโปรแกรม Amibroker 

ตั้งแต่ 5/1/58 ถึง 30/6/58

หุ้น	ตลาด	หมวดธุรกิจ	ระยะสั้น	ระยะกลาง	ระยะยาว	% เปลี่ยนแปลงราคา ครึ่งปี / 2558	% เติบโต 1	% เติบโต 2	% เติบโต3	% DE	ROE
NSI	SET	INSUR : ประกันภัยและประกันชีวิต	ขาขึ้น	ขาขึ้น	ขาขึ้น	19.32	785.07	38.15	10.53	-16.11	13.46
GL	SET	FIN : เงินทุนและหลักทรัพย์	ขาลง	ขาขึ้น	ขาขึ้น	136.36	587.55	16.28	2,187.65	39.45	4.81
TASCO	SET	CONMAT : วัสดุก่อสร้าง	ขาขึ้น	ขาขึ้น	ขาขึ้น	222.54	549.35	184.70	28.16	-65.74	21.44
TAPAC	MAI	INDUS อุตสาหกรรม	ขาลง	ขาลง	ขาขึ้น	32.89	318.31	6.15	-42.84	31.22	8.69
VNG	SET	CONMAT : วัสดุก่อสร้าง	ขาขึ้น	ขาขึ้น	ขาขึ้น	45.81	254.53	56.48	-44.07	-21.80	11.82
PRAKIT	SET	PAPER : กระดาษและวัสดุการพิมพ์	ขาขึ้น	ขาขึ้น	ขาขึ้น	2.29	228.08	-6.14	-24.56	-0.08	5.69
FORTH	SET	ICT : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ขาขึ้น	ขาขึ้น	ขาขึ้น	17.80	132.46	-34.16	18.89	16.26	20.47
SHANG	SET	TOURISM : การท่องเที่ยวและสันทนาการ	ขาขึ้น	ขาขึ้น	ขาขึ้น	34.04	115.77	-41.83	728.70	-2.39	12.64
TCMC	SET	CONMAT : วัสดุก่อสร้าง	ขาขึ้น	ขาขึ้น	ขาขึ้น	40.13	105.20	-65.94	146.38	-33.65	9.82
SYNEX	SET	ICT : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ขาขึ้น	ขาขึ้น	ขาขึ้น	62.94	80.97	27.58	1.29	21.54	8.70
CPL	SET	FASHION : แฟชั่น	ขาขึ้น	ขาขึ้น	ขาขึ้น	26.77	77.63	76.75	-5.23	32.24	8.81
THIP	SET	PKG : บรรจุภัณฑ์	ขาขึ้น	ขาขึ้น	ขาขึ้น	40.77	71.18	39.82	20.38	-7.33	13.73
CENTEL	SET	TOURISM : การท่องเที่ยวและสันทนาการ	ขาขึ้น	ขาขึ้น	ขาขึ้น	18.25	49.35	70.44	145.81	-14.54	11.18
KTC	SET	FIN : เงินทุนและหลักทรัพย์	ขาขึ้น	ขาขึ้น	ขาขึ้น	46.64	48.22	40.49	-20.23	-14.51	26.01
PTG	SET	ENERG : พลังงานและสาธารณูปโภค	ขาขึ้น	ขาขึ้น	ขาขึ้น	155.00	46.78	27.50	-3.87	11.80	14.56
PYLON	MAI	PROPCON อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง	ขาขึ้น	ขาขึ้น	ขาขึ้น	23.96	45.40	37.22	-6.51	-45.38	26.32
ILINK	MAI	TECH เทคโนโลยี	ขาขึ้น	ขาขึ้น	ขาขึ้น	46.93	41.21	19.77	40.26	41.25	15.85
TPAC	MAI	INDUS อุตสาหกรรม	ขาขึ้น	ขาขึ้น	ขาขึ้น	9.91	35.88	36.47	40.88	-23.81	13.92
BH	SET	HELTH : การแพทย์	ขาขึ้น	ขาขึ้น	ขาขึ้น	34.05	25.98	34.98	-12.90	-10.28	26.66
PR	SET	FOOD : อาหารและเครื่องดื่ม	ขาขึ้น	ขาขึ้น	ขาขึ้น	13.56	21.31	-4.82	-1.84	6.83	17.40
UNIQ	SET	CONS : บริการรับเหมาก่อสร้าง	ขาขึ้น	ขาขึ้น	ขาขึ้น	32.79	20.78	12.59	-8.33	-58.10	12.17
KCE	SET	ETRON : ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	ขาขึ้น	ขาขึ้น	ขาขึ้น	66.92	11.20	-15.46	6.11	-11.72	40.37
LIT	MAI	Fincial ธุรกิจการเงิน	ขาขึ้น	ขาขึ้น	ขาขึ้น	86.49	10.66	-1.54	-13.43	37.29	17.22
DELTA	SET	ETRON : ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	ขาขึ้น	ขาขึ้น	ขาขึ้น	22.30	9.75	38.42	-38.75	-2.07	22.53
IRC	SET	AUTO : ยานยนต์	ขาลง	ขาขึ้น	ขาขึ้น	16.89	8.23	10.61	11.14	-17.55	12.68
TKS	SET	PAPER : กระดาษและวัสดุการพิมพ์	ขาขึ้น	ขาขึ้น	ขาขึ้น	13.16	6.16	181.16	-43.62	-15.48	17.59
KKC	SET	IMM : วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร	ขาขึ้น	ขาขึ้น	ขาขึ้น	15.36	131.06	4.68	-	-	-
BRR	ALL	FOOD : อาหารและเครื่องดื่ม	ขาขึ้น	ขาขึ้น	ขาขึ้น	66.88	-	64.4	-	-	-
TIW	SET	STEEL : เหล็ก	ขาขึ้น	ขาขึ้น	ขาขึ้น	28.51	747.95	-	-	-	-
TIPCO	SET	FOOD : อาหารและเครื่องดื่ม	ขาขึ้น	ขาขึ้น	ขาขึ้น	118.46	-	-	-	-	-
MCS	SET	STEEL : เหล็ก	ขาขึ้น	ขาขึ้น	ขาขึ้น	75.45	27.49	-	-	-	-
CI	SET	PROP : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	ขาขึ้น	ขาขึ้น	ขาขึ้น	25.47	49.71	-	-0	-	-
YUASA	MAI	INDUS อุตสาหกรรม	ขาลง	ขาขึ้น	ขาขึ้น	32.79	89.28	220.83	-	-	-
APCS	SET	AUTO : ยานยนต์	ขาขึ้น	ขาขึ้น	ขาขึ้น	188.14	96.53	58.05	201.55	-	-
RCI	SET	CONMAT : วัสดุก่อสร้าง	ขาขึ้น	ขาขึ้น	ขาขึ้น	37.63	19.44	-	-	-	-
AF	MAI	Fincial ธุรกิจการเงิน	ขาขึ้น	ขาขึ้น	ขาขึ้น	21.94	-	160.67	-	-	-
SPA	MAI	SERVICE บริการ	ขาขึ้น	ขาขึ้น	ขาขึ้น	66.28	23.82	-	-	-	-
TNPC	SET	AUTO : ยานยนต์	ขาขึ้น	ขาขึ้น	ขาขึ้น	50.46	190.18	-	-	-	-
ASIMAR	SET	TRANS : ขนส่งและโลจิสติกส์	ขาขึ้น	ขาขึ้น	ขาขึ้น	29.73	-36.18	301.63	-	-	-
WHA	SET	PROP : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	ขาขึ้น	ขาขึ้น	ขาขึ้น	43.83	-	584.92	-	-	-
CBG	ALL	FOOD : อาหารและเครื่องดื่ม	ขาขึ้น	ขาขึ้น	ขาขึ้น	43.80	-	25.03	-	-	-
STAR	MAI	PROPCON อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง	ขาขึ้น	ขาขึ้น	ขาขึ้น	177.99	29.53	1.65	49.42	-	-
TAKUNI	MAI	RESOURC ทรัพยากร	ขาขึ้น	ขาขึ้น	ขาขึ้น	313.67	194.92	53.13	-	-	-
UVAN	SET	AGRI : ธุรกิจการเกษตร	ขาขึ้น	ขาขึ้น	ขาขึ้น	2.88	-13.29	-6.53	-37.84	-2.54	19.77
KYE	SET	HOME : ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน	ขาลง	ขาขึ้น	ขาขึ้น	23.66	-14.44	1,084.67	-94.19	-4.57	11.76
FPI	MAI	INDUS อุตสาหกรรม	ขาขึ้น	ขาขึ้น	ขาขึ้น	33.93	-16.82	-17.57	9.40	1.23	25.31
IHL	SET	AUTO : ยานยนต์	ขาขึ้น	ขาขึ้น	ขาขึ้น	15.44	-19.76	45.94	-47.35	-3.53	18.01
SEAFCO	SET	CONS : บริการรับเหมาก่อสร้าง	ขาขึ้น	ขาขึ้น	ขาขึ้น	17.21	-21.68	-23.49	-52.48	-5.01	25.30
PRIN	SET	PROP : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	ขาขึ้น	ขาขึ้น	ขาขึ้น	57.76	-98.23	-95.59	401.62	12.08	1.93

จากเปอร์เซ็นต์กำไรของราคา ครึ่งปีแรกของปี 2558 สะท้อนให้เห็นว่า ระบบซื้อขายนี้ เป็นแนวความคิดแบบ  KISS !!  ง่ายและโง่เข้าไว้ (KEEP IT SIMPLE AND STUPID!) ที่ทำกำไรได้จริง แม้ในสภาพตลาดของครึ่งปีแรกของปี 2558  จะผันผวน

เราเลือกพื้นฐานของกิจการที่มีการเติบโต ราคาหุ้นก็จะมีการตอบสนอง และจึงเข้าซื้อขายด้วยเทคนิคอลขั้นพื้นฐาน  เมื่อหุ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิคขึ้น
โดยไม่จำเป็นต้องใช้เทคนิคอลชั้นวรยุทธโคตรเซียนใด ๆ ทั้งสิ้น! หรือไปควานหาระบบ System Trade ใด ๆ ที่มีความแม่นยำสูงสุดแค่ 50-50 เท่านั้น

สิ่งที่ควรทำ ก็คือ  นักลงทุนจะต้องทนต่อความผันผวนแกว่งตัวขึ้นลงของราคา  และทำตามระบบให้ได้

โดยการจัดสรรเงินลงทุนให้มีวินัย อย่างเคร่งครัดไม่ว่าจะมั่นใจในหุ้นตัวนั้นขนาดไหนก็ตาม  และไม่โง่ที่จะขายหมูออกไป (เพราะหมูมักเฝ้าหน้าจอ) กับหุ้นเติบโตเหล่านี้ เมื่อหุ้นยังไม่จบแนวโน้มของมัน!