Amibroker - Sector Rotation System

Amibroker - ระบบ  Sector Rotation System   ระบบสแกนสภาพตลาดหุ้น แบบ TOP to Bottom ตามวัฎจักรธุรกิจและอุตสาหกรรม

ระบบ  Sector Rotation System นับเป็นระบบสแกนที่ผู้สอนนับว่าดีที่สุดรองลงมาจาก ระบบสแกนสภาพตลาดหุ้น (ซึ่งเป็นสูตรที่สำคัญที่สุดของ Amibroker) ที่ผู้สอนแนะนำให้ผู้เรียนมากต่อมากได้นำเอาไปวิเคราะห์สภาพตลาดกัน เพื่อให้ผู้ใช้ Amibroker หลุดพ้นจากเรื่องการทดสอบระบบ Backtesing ที่เป็นภาพลวงตาในอดีต และการ False Break  หรือการเบรคหลอกลวงด้วยวอลุ่ม ที่ทำให้นักลงทุนติดหุ้นกันมามากต่อมาก  เพราะการขึ้นลงของธุรกิจต่าง ๆ นั้น ไม่ได้ขึ้นลงกันรายวันหรือรายสัปดาห์ แต่มันมักจะมีระยะยาวนานต่อเนื่องกันเป็นเดือนหรือหลายเดือนหรือหลาย ๆ ปี

Amibroker  สามารถแสดง Index และ Index Sector  พร้อมกันในหน้าต่างเดียวกัน

Amibroker  สามารถแสดง Index Sector  พร้อมกัน เพื่อเปรียบเทียบกราฟในแต่ละอุตสาหกรรมธุรกิจ ในหน้าต่างเดียวกัน

Amibroker  สามารถแสดงเจาะลึกในรายละเอียดว่าหุ้นแต่ละธุรกิจอุตสากรรมที่น่าสนใจในหน้าต่างเดียวกัน

Amibroker  สามารถแสดงเจาะลึกในรายละเอียดในรูปแบบตารางว่า แต่ละธุรกิจอุตสากรรมที่น่าสนใจ นั้นสัมพันธ์หรือขัดแยังกับสภาพตลาดรวมแบบเจาะลึก ค่าความแข็งแกร่ง ความผันผวนปริมาณการซื้อขายของธุรกิจอุตสากรรม















Amibroker  สามารถแสดงเจาะลึกในรายละเอียดในรูปแบบตารางว่า แต่ละธุรกิจอุตสากรรมที่น่าสนใจ ใครเป็นพี่ใหญ่ หรือ น้องเล็ก ในตลาดที่ส่งผลต่อดัชนีตลาด (Set Index)  และดัชนีธุรกิจอุตสาหกรรม (Sector Index)   เพราะหุ้นไม่ได้ขึ้นทุกตัวในธุรกิจอุตสาหกรรมที่กำลังขึ้นเสมอไป

ระบบสแกนสภาพตลาดหุ้น และค่าความแข็งแกร่งกว่าตลาด (สูตรสำคัญที่สุด) !!

ระบบสแกนสภาพตลาดหุ้น ระบบนี้เป็นระบบที่สำคัญที่สุด    ก่อนการเล่นหุ้นเป็นระบบทุกระบบ   ผู้เล่นหุ้นส่วนใหญ่มักไม่ประสบความสำเร็จลงทุนหุ้น  เท่าที่ควร เนื่องจากไม่สำรวจดูสภาพอารมณ์ของตลาด (Market Sentiment) จึงทำให้หลงไปกับการถือครองหุ้นของตัวเอง หรือเฝ้ามองแต่หุ้นของตัวเอง    ในขณะที่ผู้เล่นอื่น ๆ ของตลาด ทยอยหนีออกจากตลาดไปหมดแล้ว หรือไม่เข้าใจว่าทำไมหุ้นที่ตัวเองซื้อแล้วถึงไม่ขึ้น ทั้ง ๆ ที่ตลาดเป็นขาขึ้น รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้จากบทความ เทคนิคการพยากรณ์ตลาดหุ้น

ดังกราฟ ที่แสดงให้เห็นภาพของตลาดรวม ในบางช่วงเวลาตลาดไร้แนวโน้ม (Sideway)     นักลงทุนบางคนก็คิดว่าแค่ตลาดไร้ทิศทางหรือไร้ปัจจัยใหม่ ๆ ตลาดจึงไม่เคลื่อนไหว  แต่จริง ๆ กลับไม่รู้ว่า หุ้นตัวอื่น ๆ ทยอยปรับตัวลดลงไปเรื่อย ๆ แล้ว !!

ระบบสแกนสภาพตลาดระบบนี้  แบ่งผลการการสแกนออกเป็น 4 ส่วน โดย

ส่วนที่ 1 เป็นดัชนีตลาด SET INDEX และเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลง

ส่วนที่ 2 เป็นค่า RSI และ MACD Hist และเส้นค่าเฉลี่ยตลาด 20,50 วันที่คำนวณจากดัชนีตลาด SET

ส่วนที่ 3 เป็นเส้นค่าเฉลี่ย 50 วันที่คำนวณจากหุ้นในตลาดแยกแต่ละตลาดออกเป็นกลุ่ม ๆ โดยกลุ่มที่

1.1 SET เป็นการคำนวณหุ้นทุกตัวที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์

1.2 MAI เป็นการคำนวณหุ้นทุกตัวที่อยู่ในเฉพาะตลาด MAI

1.3 IMPACT เป็นการคำนวณหุ้น 10 ตัวที่มีขนาด Market Cap ใหญ่ที่สุดที่มีผลต่อดัชนีตลาด SET

1.4 S50 เป็นการคำนวณหุ้น 50 ตัวที่ใช้คำนวณดัชนี SET50

1.5 S100 เป็นการคำนวณหุ้น 100 ตัวที่ใช้คำนวณดัชนี SET100

1.6 sSET เป็นการคำนวณหุ้น 102 ตัวที่ใช้คำนวณดัชนี sSET ซึ่งในตัวเลขเส้นค่าเฉลี่ย 50 วัน เราแสดงผลแบบเปอร์เซ็นต์ ทำให้เห็นภาพว่า ในแต่ละตลาดนั้น ๆ หากตลาดใด อยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยก็จะมีค่าเป็น 100 และหากตลาดใดมีค่ามาก ๆ ก็จะแสดงถึงความเป็นกระทิงในกลุ่มตลาดนั้น ๆ นั่นเอง
ส่วนที่ 4 เป็นการคำนวณดูเปอร์เซ็นต์การขึ้นลงและไม่เปลี่ยนแปลงของหุ้นทั้งตลาดในแต่ละวัน

จากตารางผลสแกนที่เราเห็นได้ตามภาพ จะทำให้เราเห็นว่า SET INDEX ยังยืนอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย 50 วัน แต่ในขณะที่หุ้นตัวอื่น ๆ ของตลาดได้ทยอยเคลื่อนตัวต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย 50 วันไปแล้ว นั่นก็เพราะมาจากสาเหตุที่หุ้นที่มี Market Cap ใหญ่ที่สุดของตลาด 10 ตัว ยังอยู่ยืนเหนือเส้น 50 วันนั่นเอง

กราฟแสดงความ Divergence, Overbought, Oversold ของ Set กับ หุ้นทั้งตลาด

โดยก่อนหน้าที่ตลาดจะปรับฐาน เราก็ได้เห็นสัญญาณ Overbought หรือซื้อมากเกินไปเกิดขึ้น แต่ค่า Indicator ตัวที่เราสร้างขึ้นมานี้ กลับทำ Divergence ทยอยปรับตัวลดลงเรื่อย ๆ สัญญาณแบบนี้นี่เอง เป็นสัญญาณเตือนให้เราถือครองเงินสดไว้ให้มากขึ้น ทยอยขายหุ้นที่เราถือแล้ว ราคาไม่ขึ้นไปต่อออกไป เพื่อลดความเสี่ยงจากการปรับฐานของตลาด


Indicator  ตัวที่เราสร้างขึ้นมานี้ แสดงภาวะ Oversold  ได้อีกด้วย ในภาวะที่ตลาดหุ้น Panic หรือทุกคนตกใจกลัว  จุดที่น่าสนใจจะเข้าซื้อเมื่อไหร่ละ จะเป็น  จุดต่ำสุด  ในภาวะการณ์เช่นนั้น Indicator ตัวที่เราสร้างขึ้นเองจาก Amibroker  ก็จะเป็นตัวที่บอกเรา
เราสามารถสร้างระบบสแกนแบบนี้ด้วย Amibroker ได้อีกมากมาย นี่เป็นแค่ตัวอย่างเบื้องต้นเท่านั้น

ปริมาณการซื้อขายของตลาด ของนักลงทุนสถาบัน และของนักลงทุนรายใหญ่ 

สภาวะตลาดรวมที่แสดงออกมาทาง ปริมาณการซื้อขาย ที่แสดงผลจากโปรแกรม Amibroker

ปริมาณการซื้อขายของตลาด  จากข้อมูลหุ้นแต่ละตัว เราสามารถประมวลผลออกมาเป็นภาพรวม โดยแยกตามกลุ่มหุ้นดัชนี และ กลุ่มธุรกิจ/อุตสาหกรรม   ที่แสดงถึงปริมาณการซื้อขายรวม ปริมาณการซื้อสุทธิแบบ NVDR และปริมาณ SHORT สุทธิ ย้อนหลัง 5 วันทำการ  ทำไมเราถึงต้องวิเคราะห์ ???  คำตอบคือ  นักลงทุนต่างประเทศ นักลงทุนสถาบัน ป๊อปเทรด และนักลงทุนรายใหญ่กำลังทำอะไร เขากำลังสะสมหุ้นกลุ่มไหน ทยอยขายกลุ่มไหน และกลับ SHORTSALE หุ้นกลุ่มไหน  นี่ละสิ่งที่นักลงทุนรายย่อยอย่างเราควรวิเคราะห์หรือเปล่า!


 ความผันผวนของปริมาณการซื้อขายของตลาด และหุ้นที่แข็งแกร่งกว่าตลาด

เมื่อเจาะลึกลงไปในรายละเอียด ก็จะไม่มีอะไรที่เราจะไม่สามารถรู้ได้อีก  ในสภาพตลาดอีกต่อไป  [ นอกจากข่าวลือและข้อมูลวงใน  :( ]  ข้อมูลในตารางนี้ ผู้สอนจะใช้ดูเป็นอันดับแรกของในแต่ละวัน  เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเมื่อ Set Index ในแต่ละวัน ทำตัวอย่างไร แล้วหุ้นในแต่ละกลุ่มดัชนี หรือกลุ่มธุรกิจ/อุตสาหกรรมไหน " ทำตัวอย่างไร "  หุ้นในกลุ่มไหนทำตัวท้าทายต่อดัชนีตลาดบ้าง หุ้นกลุ่มธุรกิจ/อุตสาหกรรมไหนแกร่งกว่าตลาด อาทิเช่น หุ้นในกลุ่มดัชนี SET100 ณ ปัจจุบัน จำนวน 100 ตัว มีตัวที่ยังคงยืนแกร่งกว่าตลาดขาลง จำนวน 30 ตัว   และหุ้นที่มีผลต่อดัชนีตลาดกำลังทำตัวอย่างไร  กำลังหนีออกไปจากตลาดหรือกำลังวิ่งเพื่อชี้นำดัชนีตลาดให้สูงขึ้นหรือลดลง  ในข้อมูลจากตารางข้างบนก็จะเป็นตัวแสดงให้เราได้เห็นอย่างชัดเจน และในส่วนที่สำคัญที่สุดของหน้าต่างนี้คือ  " ค่าความผันผวนของปริมาณซื้อขาย " ของกลุ่มธุรกิจ/อุตสาหกรรมไหน มันผันผวนกระโดดทิ่มตาจนน่าสนใจ   ให้เราต้องเจาะลึกลงไปค้นหา? ....