Amibroker กับการพยากรณ์ตลาดหุ้น
“ Market Sentiment ไม่มีใครจะชนะตลาด หากไม่รู้ว่า ตอนนี้เราอยู่ใน ณ ที่ใดของตลาด “AMIBROKER : มีการพยากรณ์ดัชนีตลาดหุ้นด้วยวิธีการหลายรูปแบบ อาทิ เช่น ใช้โปรแกรม R ในฟังก์ชั่นของตัวโปรแกรมที่จะคำนวณให้ หรือ บางคนก็จะใช้ผลตอบแทนในช่วงเวลาเดียวกันแต่ละปีมาหาค่าเฉลี่ยแล้วพยากรณ์ว่าดัชนีตลาดจะเป็นอย่างไร คล้าย ๆ กับการพยากรณ์หุ้นขายเป็ดไก่ ว่าเฉลี่ยแต่ละปีในช่วงเทศกาลกินเจในแต่ละปี ราคาหุ้นขายเป็ดไก่จะเป็นอย่างไร และหลังจากหมดเทศกาลกินเจแล้ว หุ้นขายเป็ดไก่จะเป็นอย่างไร
การใช้ Correlation Coefficient Analysis ในการพยากรณ์ดัชนีตลาดหุ้น
Amibroker : Correlation Coefficient Analysis แสดงถึงความสัมพันธ์ของสองตัวแปร เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างค่า X และ Y มีค่าเป็นเท่าไหร โดยมี ช่วง (Range) อยู่ที่ -1 ถึง 1
 |
| เพิ่มคำอธิบายภาพ |
ความหมายของตัวเลข
- -1 ถึง -0.7 : Strong Negative (สองตัวแปรมีค่าไปคนละทางกัน เช่น จำนวนเงินเดือนที่เหลือ กับจำนวนครั้งของบริโภคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป)
- -0.69 ถึง -0.31: Weak Negative
- -0.3 ถึง 0.3: No Correlation (สองตัวแปรไม่มีความสัมพันธ์กัน)
- 0.31 ถึง 0.69 : Weak Positive
- 0.7 ถึง 1 : Strong Positive (สองตัวแปรมีค่าไปด้วยกัน เช่น อัตราการว่างงาน กับ
Amibroker : ตัวอย่างเช่น ความสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงของ ราคาหุ้น กับ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งแสดงให้เห็นผลของการเปลี่ยนแปลงของค่าหนึ่ง เช่น ราคาหุ้นจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่าอีกตัวหนึ่ง เช่น ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ หรือ ทางสถิติวิจัยเราก็จะใช้คำว่า ตัวแปรใดเป็นตัวแปรต้นและตัวแปรใดเป็นตัวตามแปรตาม
Amibroker : ในสถานการณ์ปกติ ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้เราสามารถทำนายหรือพยากรณ์ล่วงหน้าว่า ดัชนีตลาดหลักทรัพย์จะขึ้นหรือลงต่อนับจากวันที่ทำนาย ส่วนในสถานการณ์ผิดปกติที่อาจจะมีตัวแปรอื่นที่แทรกเข้ามา อันนี้ศาสตร์แห่งการเอาตัวรอด คงน่าจะมาใช้ในการอธิบายการทำนายหรือการพยากรณ์แทน Correlation Coefficient Analysis ได้ดีกว่าเยอะ
การใช้ Correlation Coefficient Analysis กับการพยากรณ์ดัชนีตลาดหุ้นไทย
เราสามารถใช้ Correlation Coefficient Analysis ใน 2 วิธีคือ
1.
ทำนายค่าดัชนีตลาดหุ้นในอนาคต
2.
หาความสัมพันธ์ของดัชนีตลาดและหุ้นทั้งสองตัวว่าเป็นไปในทิศทางใด
โดยบทความต่อ ๆ ไป
เราจะใช้ Amibroker เจาะลึกถึงวิธีการนำไปใช้ โปรดติดตาม....
